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《期货量化交易系统的构建》

时间:2018-06-05 14:57 来源:期货入门网 作者:admin 点击:


 期货量化交易系统的构建

《期货量化交易系统的构建》

作者简介:

田志超(网名慢游潜行),混迹股市、期货、汇市十余载,摸爬滚打,不断践行,终在量化交易中有所浅得。现主要从事自有资金期货量化交易,专注于交易策略的测试、开发和试用,以及风险评估、资产管理和对冲基金的日常管理工作。

 期货网http://www.qihuorumen.com

内容简介:

《期货量化交易系统的构建》逐步阐述如何进行交易策略的设计、测试和优化,以及讨论了投资组合、止损、风险管理、参数优化、策略改进等系统交易的关键性问题,通过综合测试,构建了一个完整的期货量化交易系统,从而解决了何时入场、何时出场、交易哪个期货品种、交易多大的头寸、是否需要投资组合、使用怎样的交易策略等问题,同时将交易系统运用到实战,并对其绩效进行风险评估以及如何事前、事中、事后评估和控制交易风险。《期货量化交易系统的构建》对量化方法进行了如下创新,从投资组合角度测试对比交易策略、使用3年滑动窗口等方法评估期货交易策略的优劣、交易周期和时间框架的测试设定、止损的利弊、风险资金比例的确定和头寸计算,以及使用VaH来控制账户风险等,很后形成明确的交易规则,这些规则对交易者具有很强的参考与实战价值。全书内容契合实际,力求实用,正面实战。

 

书本目录:

序言

XX章交易系统和开发过程

1.1系统、系统论、系统思维、系统科学及复杂系统

1.2投资市场的基本理论

1.3期货交易系统

1.4量化交易

1.5交易系统开发流程

1.6总结

第二章交易策略初步测试比较

2.1声明

2.2交易策略及量化

2.3交易策略的参考标准

2.4选择测试的交易策略

2.5性能对比的指标说明

2.6流行交易策略测试对比

2.7总结

第三章双均线交叉交易系统(Trade Blazer)性能测试

3.1性能概要

3.2交易分析

3.3交易明细

......

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