欢迎收藏期货入门网,为你解决一切期货开户、期货开户条件、期货开户云、期货手续费和保证金问题,欢迎咨询!

主页 > 期货入门 > 期货交易规则 >

如何建立自己的期货交易系统?

时间:2019-02-05 21:20 来源:期货入门网 作者:admin 点击:

如何建立自己的期货交易系统?

导读:在期货交易之前,我们着重会分析历史价格和未来价格的关系,其目的是通过形成的分析事实来评价判断将要发生的事情,但从实战的角度来讲,这仅仅是万里长征走完里第一步。相对真金白银的实战投资,其着眼点更应该是研究价格的技术性分布特征,建立自己的期货交易策略也就是期货交易系统,以确立能够操作的部分行情。
期货交易系统
而要做到这些,我们每个投资者都应该建立起属于自己操盘理念和个性的买卖交易系统。

如何建立自己的期货交易系统
一、个性交易系统的建立
一套设计良好的交易系统,必须对一个完整交易周期的每个决策点,比如进场点、出场点、再次的进出场点以及资金的使用比例的各个相关环节作出相应明确的规定,并且这种规定是客观和唯一的,不允许有任何的不同见解;该系统还必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

我们在投资过程中经常回遇到这样的问题,那就是后势的发展正如自己分析的一样,或者在自己判断正确的情况下,为什么最后的操作结果不尽人意。
其实,程序化交易认为,正确分析只是成功投资的第一步,成功的投资不仅需要正确的市场分析,而且更需要正确的风险管理和正确的心理控制。而这些正是交易系统所要解决的问题。

首先,交易系统能起到有效控制风险的问题。我们操作中经常会遇到出局难、止损难的问题,但止损对于具有杠杆力量的期货交易来讲,其作用是不言而喻的,是每一个操盘者必须严格遵守的准则。如同司机遵守交通规则一样,然而实际操作中的出场特别是亏损时的出场是何其难,哪一个走麦城的投资人不是犯了类似的错误。

出场之难,难于自我的心理障碍,机械操作的交易系统可以有效地帮助投资人克服这种心理障碍。因为交易系统使投资决策过程更加程式化、标准化和公开化,投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数量化的选择过程,即由单纯判断信号系统的合格程度到下决心去执行信号系统。
在交易系统的帮助下,当投资者能够长期地、准确地、全面地执行系统的全部操作信号时,可以说该投资人已经真正地推开了迈入成功殿堂的大门。

如何建立自己的期货交易系统?
二、个性交易系统的作用
1、交易系统能控制风险
交易系统控制风险的关键在于其风险的有关参数,比如单笔损失值、仓位量的大小等是在交易之前而不是事实形成之后就能够计算出来的。

一个完整且效果十分优秀的交易系统,在进场之前就做好了可能出现多种结果的不同方案计划,即在进场点得出的同时,也充分估计、计算了未来可能的利润空间和风险损失的空间,并且非常明确风险或利润发生的概率。

太多的事实证明,不使用交易系统甚至没有统筹计划的投资人是难以准确而系统地控制风险的,这也是多数人失利于期货投资的原因。当没有交易系统指导甚至非常随意地操作时,投资者很难定量地评估每次交易的风险。

或者即使投资人使用了某一技术手段进行评估,但也很难以分析该次交易在总体格局中的意义。交易系统可以告诉我们投资者每次交易的预期利润、预期亏损及交易胜算的概率等重要的风险管理参数。

如何建立自己的期货交易系统?
2、交易系统能帮助我们树立正确的投资理念
只要我们能有效地控制风险,对于期货操作来讲就是一个非常了不起的胜利,因为遏制了风险的扩大,就相当于杜绝了我们死亡的可能,在系统发出下一次进场信号的时候,就有能力继续操作,正是应了那句老话,“留得青山在,不怕没柴烧”。

有了交易系统的帮助,把风险控制在最小,让利润充分增长,在此基础上,交易理念也会日趋成熟。交易系统告诉我们必须坚守自己的交易哲学,根据自己交易系统的客观性原则来交易,即等待信号、关注信号、看见信号、接受信号、相信信号以及关键的执行信号,这是一种一致性和稳定性的交易原则。

它虽然一时难以获取暴利,但更重要的是它的稳定性和持续性,试想,一个三十岁的年轻人现在以十万元为本金,年利润率以许多期货高手看不起的百分之三十复利计算,当这个年轻人六十岁的时候,他的财富是多少,这正是股神巴菲特让全球人称赞的秘密。
期货交易
如何建立自己的期货交易系统?
投资者最难以忍受的是利润的诱惑,特别是市场短时期之内给你的暴利的诱惑。比如,有投资者对某阶段性行情抱以极大的信心,而进行了满仓位的操作,不可否认,他获利了,并且利润非常丰厚,但是这种短期的暴利,却违反了交易的原则。违反了交易原则而获取短时期交易暴利的代价就是你无法长期稳定地获利,甚至市场上小小的风吹草动都能给你致命的打击。

所以,在某个阶段你的交易成绩可能会远远超过巴菲特、索罗斯这样的交易大师,你可以暂时笑傲市场,可是你失去的却是最重要的东西——一致性、持续性和稳定性,这也是几乎所有投资者无法成为巴菲特的一个重要原因。

市场在大部分情况下都是平稳波动的,投资者获得暴利的机会并不多,你获得的暴利很大程度上是因为机遇而非你的能力。事实上,任何人的生存和发展都无法永远靠机遇,更重要的的是这种获取暴利的经历会严重冲击你的交易思想和理念,使你忘记交易规则。

如何建立自己的期货交易系统?
所以,靠机遇获取的利润难以长期停留在你的账户上。巴菲特的成功来源于他不会被眼前的暴利所左右,他只获取属于他的那一部分利润。追求长期利润的人一定是追求有序趋势的人,一定是追求执行自己交易系统的人。

如果不追求不属于自己或自己看不懂的利润,而是根据自己的交易原则买卖,做到操作的稳定性,那么你的资金曲线一定比商品价格走势图耐看得多。

如何建立自己的期货交易系统?
3、交易系统能够帮助我们正确地分析市场
在控制风险、投资理念或投资心理与分析市场之间关系中,绝大部分人认为市场分析最为重要,其实不然,其三者的重要性依次减弱,所以,本文把市场分析放在后面叙述。

从投资分析角度来讲,好多交易者匆匆忙忙的买进、卖出,固然有其操作的理由,但真实的结果表明准确率并不十分理想。心理学认为,我们人的记忆具有选择性,对美好的事物总是刻骨铭心,而烦恼的事情总不愿意提起。在最容易表露人性优缺点的期货市场,容易听到的是标榜自己赚钱和正确判断行情的消息,而赔钱时,或者研判错误时总是不吱声,即便有这样的声音,也是“听了张三的,结果现在一直下跌,要不……”。

买卖操作也一样,有的投资者听到所谓的内幕消息后,奋勇跟进并尝到甜头,便会在头脑中形成一种对消息等所谓利好的选择性记忆,而面对同样来源消息的吃亏案例则形成排斥性甚至忘记。再比如,如果在5日均线金叉10日均线这种指标状态指导下的操作有了赢利记录后,则这位投资者对此种指标状态会形成强烈的选择记忆。

我们大多数投资者操作的理论根据就是选择性记忆形成模糊经验,其操作结果当然是难以持续长久地获利,其根源是这种经验不具有统计学意义。而交易系统是按照统计学原则形成的,它对投资人的记忆系统具有外在的强制力,使系统样本的选择不是根据个人偏好而是根据统计原理。

这样一来,交易系统可以帮助投资人学习按照统计学的原则去观察市场,而不是个人自以为是的经验,从而形成了真正意义上的技术分析。

如何建立自己的期货交易系统?
三、个性交易系统的管理
在充分认识交易系统重要性的基础上,也必须重视资金管理问题。资金管理是期货交易成功的重要因素之一,比如投资组合的搭配、单笔投资金额的大小以及止损宽窄不同的使用都影响到最终绩效的优劣,甚至关乎生死存亡。
期货投资策略
如何建立自己的期货交易系统?
关于资金管理、投资组合在计算机的帮助下,能使其数理化、模型化。下面仅仅谈谈一些管理要领。

1、明确潜在风险与可能利润的的比率

在实践投资中,经常会遇到这样的情况,一个所谓的短线高手,连续十单甚至更长期地有所斩获,但不幸的是某黑色的一天,其利润被全部吞噬。

造成这样后果的直接原因是交易之前没有对出现的各种可能做充分估计,没有确定可行的风险与报酬的比率,所以在运气单子的情况下,赚一块,赔三块成了一种必然。

如何建立自己的期货交易系统?
事实上,就是最著名的交易商做对、能够赚钱的概率也很难超过50%,更何况我们的天下凡人。既然最成功的交易商在大多数的情况下失利,哪最终又怎么赢利呢?其秘密就在于他们都充分考虑了两者的比率关系,当赢亏之比符合自己要求时积极跟进,反之,等待甚至放弃。

如果做进了单子,随着行情的纵深发展我们要不断测算和修正风险收益的比率,在此基础上,更为关键的是必须采取针对可能出现各种情况的必要措施,例如果断清仓反向的单子,继续加码顺势获利的单子,用止赢保护来之不易的利润,逐渐地按计划分期分批获利了结头寸,以至退出本次交易等等。这样操作的结果是我们的利润自由而充分地增长,但风险被遏制在狭小的空间。

如何建立自己的期货交易系统?
2、当利润与风险比率处于理想状态时,就涉及到资金投入的问题

这个问题与投资者的资金规模、操作风格、经验素质以及操作系统都有关系,因人而异,但成功人士的一些经验可以借鉴。

(1)投资额必须限制在全部资本的50%以内。这就是说,在任何时候,交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半,剩下的一半是储备,用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患。

如何建立自己的期货交易系统?
(2)在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资金的10%-15%以内。这一措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金,从而避免在“一棵树上吊死”的危险。

(3)在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易商在交易失败的情况下将承受的最大亏损。在决定应该做多少张合约的交易,以及应该把止损指令设置在多远以外时,这一点是交易者重要的出发点。
期货开户http://www.qihuorumen.com
如何建立自己的期货交易系统?
(4)任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%-25%以内。这一条禁忌的目的,是防止交易商在某一类市场中投入过多的本金。因为同一群类中的市场,往往步调一致,如果我们把全部资金头寸注入同一群类的各个市场,就违背了多样化的风险分散原则。
 
3、止损指令的设置
一定要采取保护性止损措施,以防止“一失足,造成千古恨”情况的发生。
 

    关注期货入门网公众号,回复“电子书”,免费获赠数十本期货投资精典电子书籍。

 
期货入门网公众号

 

推荐阅读期货视频教程:

 

期货入门第1课:期货基础概念

 

期货入门第2课:期货分类和交易品种介绍

 

期货入门第3课:期货的交易规则

 

期货入门第4课:期货交易合约讲解

 

期货入门第5课:期货交易指令和操作演示

 

期货入门第6课:期货交易时间

 

期货入门第7课:期货保证金和交易盈亏计算

 

期货入门第8课:期货做空交易的原理

 

期货入门第20课:文华随身行期货手机软件安装

 

期货入门第21课:文华随身行软件页面介绍和功能讲解

 

期货入门第22课:文华随身行价格预警和条件单设置

 

期货入门第23课:如何设置浮动止盈?

 

赢家期货教程:反向操作主动解套法

 

赢家期货教程:记账式止损法

 

赢家期货教程:两个账户双向操作获利法

 

赢家期货教程:双向操作获利加仓必胜法

 

赢家期货教程:期货套利上集

 

赢家期货教程:期货套利交易下集:

 

企业套期保值专题一:套期保值原理和类型

 

企业套期保值专题二:期现套利

 

企业套期保值专题三:反向市场跌势套保思路

 

专访:期货高手王向洋—书写5个月54倍神话

 

把手老师3个月翻7倍期货示范账户分享  

 

CCTV证券频道《期货时间》连线把手老师分享期货心得 

 

 

本文由期货入门网http://www.qihuorumen.com整理发布,学习《赢家期货特训课程》或期货开户,请加微信:13632427373(手机同号); QQ:335761278 把手。关注期货入门网公众号,期货教程手机随身看,免费领珍藏期货电子书!

公共号二维码

 

相关文章

推荐文章

期货开户合作网站

  • ·中国期货业协会
  • ·上海期货交易所
  • ·期货市场监控中心
  • ·中国金融期货交易所
  • ·大连期货交易所
  • ·郑州商品交易所
  • ·北京期货商会
  • ·央视财经
  • ·新浪财经
  • ·和讯网站
  • ·新浪期货
  • ·东方财富期货
  • ·金融界期货
  • ·期货日报网
  • ·诚邀友好合作.
  • 期货高手名单:
    傅海棠、葛卫东、林广茂
    叶庆均、王向洋、刘福厚
    李永强、冯成毅、殷保华
    陈剑灵、候婷婷、陈海洋
    付爱民、顾伟浩、赵邵文
    于海飞、张文军、汪代亨
    西蒙斯、罗杰斯、索罗斯
    葛定臣、翁文捷、田潮海
    云飞扬、郭小波、杨珊旦
    邱正新、吴洪涛、田潮海
    章位福、汪金华、张冬锋
    陈吉明、李三笑、丁伟峰
    陈晓虎、李佳春、张克伦
    杨金成、石利勇、房世辉
    杜核森、吴东润、张斯祈
    方国治、方杭瑞、韩红政
    任克能、周卫兵、童松桃
    刘卫新、孟庆新、林毅斌
    黄远亮、段金胜、李神州
    梁国根、施泽宇、魏铭三
    黄润华、武黎波、陈文吉
    皮海洲、肖玉航、黄李强
    程小勇、王飞飞、金玉静
    杨德龙、赵克山、苑举正
    钟哨锋、王晓宝、郭施亮
    丁洪波、王月松、吴伟淼
    管大宇、程家军、冯成毅
    汪星敏、公羽捷、李文郁
    郭翼翔、刘卫国、严斯恩
    黄哲、青泽、万群
    韩剑、谢磊、林波
    陈栋、寇健、赵晶
    金韬、刘宾、张革
    刘强、沈良、徐莉
    柴勇、何魏、杨亮
    朱墨、陈东、叶青
    李序、周彬、张锴
    兼山、王成、刘鹏
    王凯、林捷、王雷

    上海期货交易所和中金所是期权和贵金属正规官方平台,如果你做期货业务,期货投资者对于财经风险是需要知道的,最好是找一个专业的公司咨询顾问,特别是对于连股票炒股都没有做过的人,衍生品交割服务保证金手续费选择也非常重要,国外美国互联网期货外汇上市公司资产排名也非常重要,还有的就是股票指数,交易佣金,他们都需要使用美元,免费的东西未必是好的,资金利息也是投资者需要考虑的,是不是品牌广告,有没有提供过夜指导需求,投资流程回顾,手机提供注册,这些方便都是需要考虑的。

我要投稿 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图 | 股市赢家部落
本站声明:期货入门网作为学习交流平台,网站内容仅供交流参考,投资者根据自身情况作投资决策,期市有风险,投资需谨慎!
网站部分内容转摘自互联网,如有侵犯你的著作版权请联系我们删除。
本网站隶属深圳丰盈资产管理有限公司所有 ICP备11078004号-7