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投机下的安静一角:期货套利

时间:2019-06-30 12:39 来源:期货入门网 作者:admin 点击:


投机下的安静一角:期货套利

 
我们经常谈期货一般都会讲怎么疯狂,怎么仓位控制,风险控制,要么一夜暴富,要么一夜爆仓之类 的。然而在期货的一角还有一个低调的人群,套利者。

期货套利
套利也叫价差交易,套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化,在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易,以期望价差发生变化而获利的交易行为。

这个定义可能有点绕口,通俗点讲,期货套利,本质上无非是在对手犯错导致市场价差和正常价差出现偏差的時候,马上进入,待到市场回归正常价差的时候立刻出掉,赚取其中的差价,这样的例子很多,比如热卷价格比螺纹价格低,菜油价格比豆油价格价差,都是明显性偏离了正常市场的价差。还有一种是制度修改形成瞬间的套利,一个典型的例子,今年铁矿石09合约交割标的的修改,在今年铁矿石开放为国际种类时,铁矿的交割标的在9月后改为62的主流矿粉,而05的矿粉则按原来标准执行,这样一来,在当时05和09价格同价 时候可以明显利用这块进行多09空05的铁矿石套利,最终,它们的差价在30左右。而在当时,大部分人还没意识到这个套利的机会,而当很多人注意到时,它的价差已经拉开了。

除了投机上的套利,还有一种叫做期现套利,这种类似套保的套利需要找好的时机和现货相结合,如目前的豆粕,基差是-100到-140,当需求上来供需偏紧的时候现货肯定要恢复基差,即现货涨的速度要超过期货,这个时候就可以空期货09多现货即进现货进行套利,所赢得的利润就是基差,基差从负值涨多少你的盈利是多少。当然目前贸易战很多人浮躁的心只想大赚一笔,对 套利已经不足以满足后面的希冀了。

总之,套利的方式很多,和单边做的不一样的地方是套利能赚到的不多,能亏得也不多,但是套利由于它的理念会胜率很大,亏损才是意外(即不可控因素导致不能恢复正常价差),所以套利者的资金曲线都是稳定的平滑曲线。

套利的含义很广,比如你在一个彩票平台,买一个球队赢,在另一个平台买他不赢,最后可能对冲下来有盈利的话也叫套利,其他的期现套利,远近月套利,跨品种套利,跨交易所套利,跨市场套利等。其中的学问很深,需要慢慢去探讨。
 

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