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期货周期交易策略

时间:2018-05-16 22:18 来源:期货入门网 作者:admin 点击:


 期货周期交易策略

期货秘密:交易周期和指标

万事俱备时进场,在风吹草动时离场。管住自己的手和心,只做高胜算的交易。 价格的波动,要么形成趋势,要么形成区间。这就形成所谓的趋势市和盘整市。

对于趋势的把握,不同境界的人是不同的对待:

新手看不懂趋势;

老手喜欢预测趋势;

高手只是跟随趋势。

 

期货周期

从时间周期上来看:

中长线操作,周线的趋势代表中长期的大趋势,它不是庄家可以左右的,而是由基本面决定的。如果你看不懂美元指数、原油和伦铜的基本面,就不要做长线的操作。

 

日线可以看一周到一月之内的短期趋势;看得懂它,就可以成为是隔夜的高手。

 

小时线、十五分钟线和五分钟线,是日内交易的指南针。如果你是以日内交易为主,不用看基本面,你只需要严格地执行你的交易系统就可以了,当然前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统,看准趋势就重仓出击。

 

趋势不是一个点,而是一个区间。

 

所有的趋势,都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势,就有如空中楼阁海市蜃楼。

 

在我所依赖的交易系统要素来看,技术分析的核心在于两个方面:

第一:各个时间周期的趋势共振;

第二:背离和突破。

理解了共振、背离和突破这六个字,就理解了技术分析的精髓。

 

有的人一叶障目不森林,他顺应大周期的趋势入市,却在小周期的趋势中倒下。没有时间的共振,就决不是顺势。

 

有的人对背离如数家珍,却不明白顶背离之上还有顶背离,底背离之下还有底背离。离开突破谈背离,背离就一无所用。

 

所有大级别的反转行情,一定存在的背离。但背离出现的本身,却并不意味着反转的必然。背离只代表着原有趋势的转弱,而不是转势。但是背离的同时如果得到趋势突破的验证,就是一个高胜算的交易机会。

 

做到一定的境界后,技术只是一种工具,而心性的历练才是方向。悟性和修为,远比技术本身重要。

 

在这个注定大多数人亏钱的投机市场,没有可靠的交易系统不行,但对交易系统本身的执行力更为重要。我们最终交易的不是价格,而是信念。

 

均线之上不做空,均线之下不做多。


我以为技术分析的时间架构,可以按以下方式来处理:

以周线划定波动区间;

以日线判断交易趋势;

以小时线和分钟线选择进场点和 离场点。

上面是隔夜的时间架构。

如果做日内,就修订为:

以日线划定波动区间;

60分钟结合15分钟判断交易趋势;

5分钟线选择进场点和离场点。

 

交易的依据,从技术面分析来看,主要参考?

[1]均线排列;

[2]趋势通道;

[3]背离和突破;

[4]量价配合。

 

在上升趋势之中,回落到上升趋势线附近,看多做多。在上档压力位置可以平仓但不宜做空。

 

在下降趋势之中,上涨到下降趋势线附近,看空做空。在下档支撑位置可以平仓但不宜做多。

 

趋势总是在一定的时间框架之内客观地存在。

 

寻找并确定趋势方向,从长周期往短周期找。周线找不出趋势,往日线找。日线找不出趋势,往小时线找;小时线找不出趋势,往分钟线找。

 

每个人都应该寻找合适的周期去操作,而不是时时刻刻去寻找趋势

趋势不明朗之前就是休息,没有把握的交易不如耐心等待

不要为了操作而放弃原先固有的系统去从小周期的寻找

大周期的确定性高,虽然不能完整的把握整轮行情,但是中间的利润足矣

 

在我的技术学习之体会中,有几个最有价值的东西:

[1] 所有的技术指标中,宝塔是最不容易骗线的指标,RSI是唯一可以单独建立交易系统的指标。

[2] 突破与趋势的相互验证,不同时间周期的相互共振,是提高胜算的法宝。

[3] 均线系统是让我们辨别方向最可简单可靠的尺子。

 

支撑和压力是量价在时空的凝结

 

下跌,可以分为:

空头主动打压,多头反抗

空头主动打压,多头不反抗

空头不主动打压,多头逃跑

多头主动逃跑,空头也积极逃跑


一根宝塔线,红穿均线上就开多,绿穿均线下就开空,这么简单的技术坚持了十年,也实稳定盈利了十年。要说技术含量,不见得比那些懂得道氏理论、波浪理论、江恩理论、混沌理论的人高明多少。

 

均线的交叉、缠绕、粘合和多空排列的转换,实际上就是量价时空的演变。均线代表着一种势能,一种惯性。


简单地说:

[1]在日线级别而言,20日均线,代表着市场最近一个月来的平均成本。

[2]20均线,还是布林线的中轨线,是多空的分水岭。上升趋势中的回调,能常不会有效跌破20均线;下降趋势中的反弹,也通常不会涨破20均线。

 

背离和突破,就如人的左手和右手,缺一不可。

 

背离如果不能得到趋势突破的验证,就决不是好的进场机会。或者换句话说,不是高胜算的交易机会点。

 

背离只是表示行情的转弱,而不是行情的转势。

 

顶背离之上还有顶背离,底背离之下还有底背离。离开趋势突破谈背离,背离就会形成无数的技术陷阱。

 

另外,时间框架越长的背离越可靠。周线级别的背离,本身就是一种可靠性很高的信号。如果同时得到了趋势线突破的验证,胜率就在90%以上。我以为,80%以上胜算的交易,就是高胜算的交易。


背离有很多种:

指标与股价的背离;

量与价的背离;

均线的背离;

基本面和技术面的背离。

 

我以为,背离不在于多,而在于你要理解背离形成的内在的机理。

背离里面有太多的技术陷阱,所以一定要加上原有趋势突破的验证。

量价背离当然很重要,我以为,成交量异常放大的时候,一定是一个好的进场机会,但一定不要站在趋势的反面。

 

趋势的共振,根据我的理解:

如果是日内交易,5分钟,15分钟和60分钟的趋势要相同,才是高胜算的日内交易机会。

 

如果是隔夜交易,日线和周线的趋势要相同,才是高胜算的隔夜交易机会。

还有,用长周期划定波动区间,用短周期判断趋势方向,用更短的周期找买卖点。

 

交易系统的名字叫KAR trade system

KAR= k线 Average线(均线) RSI线

A线是纲,K线是目,R线是器。

背点和突破、趋势共振是核心。

趋势通道是指引。

 

 

交易的逻辑性,是重要的是两点:

 

第一点,不要混淆你的时间周期,不要在同一个交易中变换你的交易时钟;

 

第二点,不要混淆你的交易依据,不要以指标进场,却以价格离场,或者相反。

 

我虽然还没有涉及到“卡门”技术的核心,但已经全部托出了“卡门”交易思想的核心。

 

期货周期交易

 

 核心思想:

[1] K线、A线,R线三线开花;

[2] 背离与突破相互验证;

[3] 不同时间周期的共振;

[4] 在不同的趋势通道中发现并跟随趋势。

 

周量价线和日量价线趋势共振,K线组合出现顶、底形态。足够了。足够的进、出场依据。


如果要说RSI指标的研究,我可以写出一本洋洋洒洒十万字的书来,我心中的《R线兵法》,无人可知其深浅。如果一定要总结的话,我想对所有喜欢RSI的朋友说四句话:

 

1. 春江水暖RSI先知。RSI对趋势的预判功能,提前K线一到两个周期。

2. 在外汇市场,因为没有成交量指标,RSI被当成成交量指标使用。

3. 在所有的技术指标之中,RSI是唯一可以独立建立交易系统的指标。

4. RSI本身的形态、趋势通道的背离和突破,与K线和均线相结合,是一种高胜算的交易系统。

交易高手的交易原则,万变不离其宗:看准趋势,找切入点,让时间去赚钱。

合适的切入点如何寻找?

 

在上升趋势线附近看多做多,在下降趋势线附近看空做空。

 

何谓定性K线,必须具有三个条件:

第一,必须是大阳线或大阴线;

第二,必须要有大的成交量配合;

第三,必须要突破重要的趋势线或颈线。

 

缺一上述任何一个条件,都不能认定为定性K线。相反,很大可能是骗线。

 

1、关于使用RSI支撑和阻力必要性的问题:主要有三点:

[1] RSI的过滤杂波的功能更强。在K线还没有走出趋势之前,R线可能已经理清头绪。相互验证,提高胜算。

[2] RSI所代线的趋势突破临界点,在大部份情况下都比K线突破的临界点领先一到两个周期。

[3] K线的支撑和阻力只表示支撑和阻力存在的可能性,却无法表示支撑和阻力的强弱。R线可以表示趋势的强弱和惯性的大小,这是K线所难以包含的。

 

2、你关于用收盘价还是最高价/最低价来计算支撑和阻力的思考,是很有意义的。

RSI指标中,我只用收盘价来计算。但是趋势通道中,我已经考虑了最高价和最低价。

 

RSI指标只是一个工具,是器,要结合K线、均线和量价配合的情况来综合考虑。


如果一定要说我的日内交易系统构架,除了我在本帖子中所说的之外,我想还包括:

1、日线方向和60分钟线方向,作来判断日内交易的大方向。

2、顺应15分钟线的趋势方向,在5分钟线上找切入点。

3、在趋势通道的指引下寻找7均线和宝塔线上下突破的机会点。

 

RSI的趋势线,不仅表示趋势的方向,还表示趋势的强度。这是最难得的。

 

任何品种时间框架不同,标准不同。标准不同,处理不同。纯粹的讲,期货是没有趋势。趋势都是相对,获利都是善于抓住时间差。别去幻想或预测明天会怎么走,任何已有的似曾相识的都不可作为依据,任何成规都可能被打破。唯一的依据便是盈和亏。

 

用了两天时间才看完这个贴,内心得到了一些洗礼,为了表公德,说几句自己对交易的思考:

,行情只有三种突破\整理\反转,只是不同的时间周期表现手法不一.

,均线也分长\中\短,长是趋势,中是方向,小周期是介入点,共振做趋势,整理做转向,融入物极必反,否极泰来,极静思动原则.

,坚持交易品种\交易周期的一贯性,注重市场群类市场的市场相互验证


趋势强度的爆发点,主要看以下几个方面的因素:

1、趋势的共振、背离(或分形)与突破各个要素协同的力度。

2、创近期新高或新低的能力。

3、突破时的量价配合情况。

 

趋势强度的度量,我有两把尺子:

1、RSI线:本身就是相对强弱的指标;

2、宝塔线:创新高或新低能力的指标。

重大利润是守出来的,重大亏损是抗出来的。好机会是跟随而来的。


拐点的确认,有以下三个条件:

1、短期均线的反向,或者至少走平;

2、趋势线的反向突破;

3、背离机会点。

 

K线看形,均线看势。

均线的方向在很大程度上代表着趋势的方向。

均线上行并且价格在均线之上运行,不做空;

均线下行并且价格在均线之下运行,不做多。

均线走平,趋势转弱;反向突破,趋势拐点。

 

均线系统:

均线在单边趋势市中,是可以依赖的朋友;

多头排列,遇金山谷开多仓;

空头排列,遇死亡谷开空仓;

 

均线缠绕,观望,或在更小级别的周期中寻找趋势。

一条均线就可以纵横期市,上述原则用到极致就是不二法门。

按均线操作不一定赚大钱,但不会亏大钱,不会犯原则性错误。

卡门均线系统:日线:7,20,60;周线:5,13,34。

 

如果一定要总结我的交易系统的核心内容:

 

技术面分析:

、背离、突破和共振中寻找高胜算交易机会。

2、K线看形,均线看势,R线看机。

3、开平仓和仓位控制的策略,严格区分隔夜和日内的交易逻辑。

 

基本面分析:

1、美元、原油、黄金和伦铜四个品种的大方向指引;

2、具体品种的供求关系和持仓分析。

 

K线看形:K线在平台、颈线位、趋势线等关键形态上的突破,是重要的入市依据和切入机会点。

 

均线看势:均线系统对趋势方向的判断是有重要的参考作用。

 

R线看机:R线在判断趋势方向和趋势强度方面有很强的指此,配合K线寻找高胜算切入机会点。

 

KAR 图形分析的典型特征:

1.趋势通道。

2.支撑与阻力线

3.RSI 图形里的趋势通道

4.K 线 与 RSI 的背离与否的判定

5.K 线与趋势通道突破与否的判定

6.RSI回调破50值与否的判定

7.各周期图形的相互验证。

 

纯粹的背离,只是代表着原有趋势延续的动能在衰弱,而不代表着反转的必然。

 

这就是为什么顶背离之上还可以持续的顶背离,底背离之下还可以持续的底背离。

 

但是背离的同时有以下两个条件验证就不一样:

 

1、RSI与K线背离的同时,价格反向突破原有趋势线;

 

2、RSI线穿越50中轨。


RSI的特殊分析方法

  

一、RSI曲线的形态

  

RSI指标在高位盘整或低位横盘时所出现的各种形态也是判断行情,决定买卖行动的一种分析方法。

  

1、当RSI曲线在高位(50以上)形成M头或三重顶等高位反转形态时,意味着股价的上升动能已经衰竭,股价有可能出现长期反转行情,投资者应及时地卖出股票。如果股价走势曲线也先后出现同样形态则更可确认,股价下跌的幅度和过程可参照M头或三重顶等顶部反转形态的研判。

  

2、当RSI曲线在低位(50以下)形成W底或三重底等低位反转形态时,意味着股价的下跌动能已经减弱,股价有可能构筑中长期底部,投资者可逢低分批建仓。如果股价走势曲线也先后出现同样形态则更可确认,股价的上涨幅度及过程可参照W底或三重底等底部反转形态的研判。

  

3、RSI曲线顶部反转形态对行情判断的准确性要高于底部形态

 

二、RSI曲线的背离

  

RSI指标的背离是指RSI指标的曲线的走势正好和股价K线图的走势方向正好相反。RSI指标的背离分为顶背离和底背离两种。

  

1)顶背离

  

RSI处于高位,但在创出RSI近期新高后,反而形成一峰比一峰低的走势,而此时K线图上的股价却再次创出新高,形成一峰比一峰高的走势,这就是顶背离。顶背离现象一般是股价在高位即将反转的信号,表明股价短期内即将下跌,是卖出信号。

  

在实际走势中,RSI指标出现顶背离是指股价在进入拉升过程中,先创出一个高点,RSI指标也相应在80以上创出新的高点,之后,股价出现一定幅度的回落调整,RSI也随着股价回落走势出现调整。但是,如果股价再度向上并超越前期高点创出新的高点时,而RSI随着股价上扬也反身向上但没有冲过前期高点就开始回落,这就形成RSI指标的顶背离。RSI出现顶背离后,股价见顶回落的可能性较大,是比较强烈的卖出信号。

  

2)底背离

  

RSI的底背离一般是出现在20以下的低位区。当K线图上的股价一路下跌,形成一波比一波低的走势,而RSI线在低位却率先止跌企稳,并形成一底比一底高的走势,这就是底背离。底背离现象一般预示着股价短期内可能将反弹,是短期买入的信号。

  

MACD、RSI等指标的背离现象研判一样,RSI的背离中,顶背离的研判准确性要高于底背离。当股价在高位,RSI在80以上出现顶背离时,可以认为股价即将反转向下,投资者可以及时卖出股票;而股价在低位,RSI也在低位出现底背离时,一般要反复出现几次底背离才能确认,并且投资者只能做战略建仓或做短期投资。

每一个做期货的人,都有一个梦想:自由。做这行的初衷是自由,但是,当我们自己下单、平单后,亏损的滋味让我们体会到的,却是一次次本金的损耗,自由离我们越来越远。

  一台电脑、一个账户,你就可以自由开平仓了,这个自由二字却隐含了多大的阴谋啊:

  新手手痒,频繁操作,消亡一批;

  做短线的,没有方向,消亡一批;

  看新闻者,一线资料,尚不确切,消亡一批;

  没有系统,不做复盘,消亡一批;

  主观判断,轻视技术,消亡一批;

  做趋势者,亡在震荡;

  做盘整者,亡在趋势;

  更别提重仓交易、止损不清,更是来一批,灭一群。

  在一次次的复盘回顾中,总是能发现错误的重复再犯,而自由的开平仓是人性弱点的暴露。

  天马行空的自由是不存在的,社会的进步发展源自有法治规范,遵循客观规律的发展。看看历史上的做手,如果违逆规律,哪怕资金再雄厚,如果目的是操纵某个品种,那么违背规律的恶果,无一例外,不能幸免。我们该为自己的交易设置怎么样的符合规律的系统呢?

  谨记本金第一原则。留得本金在,机会始终有。

  构建自己的系统:当你根据历史数据、供求信息、技术图形、经济状况等一项或数项变量找到些许规律的踪迹,结合你自己的性格特点,定义你允许自己进场交易的系统。计划你的交易:定义自己的操作进出场触发点,设置止损。交易你的计划,明确硬止损,顺势移动止盈。

  不要看暴力盈利的神话,不要想成为传奇,踏实地客观地根据自己的系统交易。积累你的能量,积蓄你的利润,没有平白无故的成功,成功源自自律,自律只赚自己看得懂的行情,任凭千山万水的好风景,我能看到的,就是风景这边独好。或者也可以说,你目之所见,心之估算,手之执行所得的利润最客观的给了你评分。百年未遇的行情,你没做到,是你的功力不够,你做到了,但是利润很薄,亦是你的沟里尚浅,如果能吃到大段的利润,则是你功力高层次的显现。

  按自己的交易系统操作——这,就是我说的不自由。

  当你的系统经过实战的考验,当你微调自己的交易体系,当市场先生给你利润的嘉奖,你所要做的,还是:感恩。

  感恩,就是不苛求自己卖在顶部,买在底部。感恩,就是对自己能计算、预估到的利润落袋为安。感恩,还体现在客观地看行情,不因一段时间的顺利而自大。自我膨胀是个很可怕的怪兽,他会引导你走向主观的自由之路,而结局往往是不自由。

  当你能严苛的按照自己的系统操作,耐心,等待时机的出现,这些良好品质如影随形地成为习惯,忽然有一天,你会发现你自由了。不被困于K线的涨跌,不纠结于是否偷鸡摸狗地做你没有规范的交易,

  安于自己能看到的行情,你就真正自由了,因为你不为金钱左右,而以自己的判断为基准,小心客观印证行情的走势,谦卑、客观又有主见,你应该是真正能享受到你的自由——与客观规律同行,不亦快哉!

 

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